Концепция риска инвестиционного проекта. к.э.н. Кошечкин с.А.
(МИЭПМ ННГАСУ)
Как правило, при оценке эффективности инвестиционных проектов
возникает немало вопросов о том, что такое риск инвестиционного
проекта, и как его рассчитывать. В данной статье приведена
совокупность взглядов на эту проблему, которая поможет прояснить
некоторые практические вопросы этой сложной, запутанной и ещё не
до конца изученной проблемы.
()
In our experience, IP Due Diligence should not be used only in
transactions involving the technology sector. Even companies
engaged in traditional "bricks & mortar" enterprises own and
rely upon IP Assets as an integral component of their business.
()
Algo OpRisk is a comprehensive risk
management tool that provides an enterprise-wide view of losses
and allows you to proactively manage operational risk. With Algo
OpRisk, you minimize losses, stay competitive and protect
shareholder value. Whether your risks lie in operational
processes, resources, systems or external events, Algo OpRisk
will help you measure and manage your operational risk.
()
Комплект программ Risk Vision (RV) состоит из следующих
компонентов: RV Data – централизованная база данных,
которая обеспечивает единое, согласованное управление в реальном
масштабе времени всей информацией о рисках, имеющих отношение к
различным системам, номенклатуре продукции и подразделениям
организации. RV Carma, работающий совместно с базой
данных RV Data, представляет собой комплексную интегрированную
систему измерения степени рыночных, кредитных рисков и рисков
ликвидности, которая позволяет производить оценку портфеля,
моделировать различные ситуации и производить расчет требуемого
капитала в масштабах всего предприятия. RV Analytics
использует информацию из RV Data, необходимую именно для анализа
рыночных рисков. Этот компонент предоставляет пользователям
исчерпывающую статистическую информацию по рискам, а также
расширенный набор аналитических функций. Он обеспечивает гибкую
структуру портфеля, возможность комбинировать и разбивать
позиции и статистику рисков в пределах всей системы. RV
Limits позволяет организации реализовать свою обязательную
политику управления кредитными и рыночными рисками без системных
ограничений. Установление и контроль лимитов может
осуществляться в реальном масштабе времени и по всему диапазону
источников риска, включая страну, контрагента, время, продукт,
товар, валюту или отрасль.
() Fincad XL is a
financial instrument modeling application for Microsoft Excel.
With over 700 functions to work with, it is an inexpensive
solution for financial professionals who want to value financial
instruments and take control of their risk management solutions.
FinCAD provides functions for calculating Value-at-Risk using
the variance/covariance approach. Functions will calculate your
current Value-at-Risk (VaR) at a specified time horizon and a
confidence interval. Coverage: Map Cash flows to pre-defined
risk points; Calculate linear VaR from mapped cash-flows;
Calculate component VaR; Rebase volatility and correlation data
to a different currency; Calculate linear VaR and various risk
points.
() Infinity Risk
Management Solutions address both desk level risk and
enterprise-wide risk management. These solutions therefore cater
to both a trader, who is essentially interested in his/her
positions, Greeks and P&L figures, and a risk manager, who has
to monitor the whole organisation's exposure with respect to its
risk policy. Market risk can be calculated using Market
Simulator and credit risk can be calculated using Credit
Simulator, Limit Manager allows users to manage, control and
authorise limits based on a variety of risk elements such as
organisation, currency, asset type and trader - just to name a
few. In addition, a full complement of risk reports are
available through the interaction of the Trader Manager, Market
Manager, Valuation Environment Manager, and Scenario Builder
Applications.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Введение в основы инвестиций / Элементы инвестиций / Портфельная
теория -- риск и доход, эффективная диверсификация, модель
оценки долгосрочных активов (CAPM), теория арбитражного
ценообразования (APT), гипотеза эффективного рынка / Ценные
бумаги фиксированной доходности / Анализ ценных бумаг /
Производные активы: опционы и фьючерсы / Активный инвестиционный
менеджмент /
Как правило, при оценке эффективности инвестиционных проектов
возникает немало вопросов о том, что такое риск инвестиционного
проекта, и как его рассчитывать. В данной статье приведена
совокупность взглядов на эту проблему, которая поможет прояснить
некоторые практические вопросы этой сложной, запутанной и ещё не
до конца изученной проблемы. 